上海交通大学第27期金融工程师

　　——暨金融风险管控、金融创新与衍生品总监研修班

　　课程背景

　　随着世界金融形势的风云变幻，中国也已迎来金融产品的创新时代。在这个时代里，金融工程师已成为热门而诱人的职业之一。至2020年，上海将成为世界金融中心，届时将需要30万金融专业人才，尤其是掌握金融创新与风险管理技术与技能的专业人才(即金融工程师)，将成为市场的急需，而目前上海只有10万左右从事金融的人员，。

　　任何对资本创造性有需求的传统领域都会对金融工程师这类高端人才产生需求。由于金融创新的速度超过了市场产生称职金融工程师的能力，使得高级金融工程师供不应求。但是长期以来，这些人才都被吸引到交易领域去了，而那些具有全球眼光的现代化公司，尤其是跨国公司，正极其迫切地渴求这方面的人才。

　　金融工程师融合了金融产品创新的设计师、风险战略管理的规划者及企业财务投资的决策人三重身份。因此所需具备的不仅仅是扎实、专业的金融工程学素养，还需要具有营销、法律、IT等许多相关学科的前沿知识，因为，金融工程不仅是一门学科，更是一门综合思维的艺术，金融工程师更是金融从业人员中的翘楚。

　　在数年来的金融工程专业办学中，我们拜访金融大师，走访金融精英，深入剖析行业需求，整合相关MBA精选课程，精心打造出集“专业和普及”、“投资和设计”等特点为一体的，更具实操性和投资指导价值的金融创新与风险管理课程。本课程特别携手香港金融工程师协会(HKAKE)及台湾金融工程师学会(TAFE)联合打造，旨在培养能在跨国公司和金融机构从事金融工作的现代高素质复合型金融人才。

　　培养目标

　　无论是金融业内人员，还是企业高层管理人员，都需要了解金融产品创新的“基本工艺”，以便更好地使用创新金融工具。金融产品创新作为金融企业提高竞争能力的最佳利器，谁在新产品开发上抢占先机，谁就将在市场上抢占先机。可以预见，金融产品创新将面临着十分激烈的竞争形势，脚步稍有放松，就有可能滞后。

　　诚然，利益与风险始终同行，从事金融商品创新会为金融机构带来诸多利润，但也让金融机构在承销和交易的过程中承担了巨大的风险，因此金融机构在从事这些业务时必须预估到相应的风险，并采取必要的技术与法律防范措施，因此，如果没有一套行之有效的风险约束机制，金融创新不仅不会带来效益，反而可能因违规经营而增大风险。

　　本课程帮助学员掌握金融工程基本原理，具备金融产品创新技能，能够开发、设计新型金融工具和金融手段，创造性和个性化地提出解决金融问题的方案，提升金融风险管理水平，建立风险预警体系，设立风险处置相关模式，优化公司财务规划，投资战略分析以及金融产品定价研究，进而达成为企业实现利益最大化，增强核心竞争力的最终目的。

　　职业前景

　　金融工程专业不同于MBA和MSP，培养过程的技术性较强，高级人才含金量高，行业需求量极大。毕业学员一般在以下各类企事业机构从事金融工程设计、金融产品研发、金融分析和策划、资产评估、风险控制、财务管理、企业并购、投融资决策等工作：

　　1、 各类国有商业银行、股份制商业银行、投资银行、基金公司、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构;

　　2、 各类中资和外资会计师事务所，咨询公司等第三方咨询行业

　　3、 政府财经部门以及金融财经相关的行政事业单位。

　　4、 有转型需求的现代化公司、跨国公司等

　　课程收益

　　国内首创课程，本课程是中国大陆地区首次推出的高端金融课程，是交大海外教育学院的王牌课程之一。引进国际新兴的金融工程师理念，邀请香港、台湾的金融名师，打造中国高端金融人才。

　　采用案例教学，课程中大量地使用欧美及中国香港、台湾地区的金融创新案例以及国内常见的理财产品案例，令学员开拓视野，得到全方位体验。

　　注重设计实践，开学后，学员将被划分组合为小组来进行产品设计，项目可以自行开发，或者按导师推荐研发。所有的设计项目将进行评奖推优，给予奖励。

　　台湾金融专题游学，学院根据学员的实际需求，组织前往台湾访学，与台湾金融工程师班学员同课堂学习交流。

　　获取专业认可，学员将获得香港金融工程师协会资深专业会士资格，参加协会不定期举办的大型金融专题论坛及海外著名金融机构考察等活动，同时，获得台湾金融工程师学会证书认可。

　　拓宽人脉资源，学员可加入交大海外学院校友会以及金融工程师联谊会，扩大人脉资源。

　　课程设置

　　金融基础(16学时)

　　一、金融产品投资理财(16学时)

　　通过介绍金融投资基本理论知识及交易规则，帮助投资者深入理解金融衍生产品的专业知识，提高投资决策水平，详细讲解有关股票、债券、衍生工具及投资组合理论等相关知识。

　　二、固定收益证券分析(16学时)

　　固定收益证券是证券产品中的一大类别，它与股票市场一起构成证券市场的两大基石。固定收益证券是现金流量固定的证券，以国债和公司债券为代表。但是从本质上讲，固定收益证券(包括其衍生品)是一种利率产品。我国固定收益证券市场虽然还处于初级阶段，但是走向成熟和开放是必然的。

　　本课程主要介绍利率的基本知识以及固定收益证券的定价理论、定量描述、产品介绍和投资策略等。

　　金融产品创新与实践(64学时)

　　一、金融产品创新与结构化产品设计(16学时)

　　结构化金融产品是固定收益产品的一个特殊种类，它将固定收益产品(通常是定息债券)与金融衍生交易(如远期、期权、掉期等)合二为一，增强产品收益或将投资者对未来市场走势预期产品化。

　　本课程就金融产品创新原理、金融产品创新技术、结构化产品设计一一展开，并详细介绍了国外常见的几类结构化金融产品。

　　二、台湾金融工程师学会特约课堂：衍生性商品运作实务即金融衍生性产品设计案例分享(TAFE师资，16学时)

　　通过大量的案例分析，使学员学会处理金融产品定价问题的基本原理，掌握风险识别、度量、管理的基本方法，并利用这些方

　　法和原理，管理利率风险、货币风险、股权风险等金融风险，并了解金融理财产品设计和定价的机理，培养学员分析解决金融

　　实际问题的能力，使学员具备金融实务操作和理论研究的能力。

　　三、香港金融工程师协会实践课堂：金融风云实战——金融实验室(16学时)

　　充分发挥金融实验室作用，通过金融数据库、金融信息分析平台、金融衍生产品分析系统等高端数据、资讯及工具，满足学员

　　对于金融衍生产品研究、投资风险管理、金融建模设计等学术实验及金融创新活动的需要。

　　四、台湾金融工程师学会特约课堂：金融工程案例与计算机软件交易应用(TAFE师资，16学时)

　　金融风险管理(48学时)

　　一、期货期权应用与分析 (16学时)

　　期货期权是对期货合约买卖权的交易，而期权作为金融风险控制不可或缺的工具，它规定了双方未来权利和义务，因而决定了比远期(期货)合约和互换合约更具有灵活性，或者说它的应变功能更强，俗称“变色龙”。

　　本课程将通过揭示期权及与其它金融工具结合的创生原理，从根本上认识期权组合原理和应变能力。

　　二、金融全面风险管理与工具(16学时)

　　综合化经营背景下,金融机构面临的风险日益增多且复杂化,传统的风险管理制度和技术手段不一定能够对新的风险分布和特质进行及时反映和控制。

　　本课程将针对商业银行以及非银行金融机构的经营风险，解决如何在整体层面上建立一个有效反映和控制风险的管理体系。

　　三、企业金融风险分析与防范(16学时)

　　我们已经进入一个充满机遇与风险的新世纪，企业对于风险的认识与理解正发生着巨大的变化，风险管理已成为现代企业管理体系中一个不可或缺的重要组成部分。为适应迅速变化的市场和环境，企业综合风险分析与危机处理已成为现代企业管理者必备的知识。每一位立志于公司管理经营岗位的学员都应具有对利率、汇率、商品价格波动给企业带来的经营风险的分析能力。

　　本课程除介绍传统风险类型的分析外，也将涉及一些新型风险，如巨灾风险的危机管理，并介绍实务中出现的一些非传统风险转移工具。通过本课程的学习，学员可以运用所学的企业综合风险分析与危机管理知识，达到解决企业实际风险管理的目的。

　　公司金融与资本运作(32学时)

　　一、公司财务及报表分析(16学时)

　　怎样整合、提炼大量的财务数据，发现企业经营的优劣所在?

　　怎样通过财务分析发现风险并防范风险?

　　怎样通过财务分析为决策者提供更有效的参考依据/财务支持?

　　怎样将生硬的财务数据清晰直观地表达出来，让使用者一目了然?

　　怎样运用财务信息了解你的客户、你的供应商、你的同行的经营情况?

　　经济危机时期，公司财务分析的重点需要做哪些调整?

　　合理、高效的财务分析思路和方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使你的工作事半功倍。

　　二、企业兼并收购与公司估值(16学时)

　　企业兼并收购是推进资本经营，实现资本扩张，优化资源配置的重要手段，是优势企业通过控股、收购等方式取得被兼并企业所有权或控股权的投资行为。

　　本课程将介绍企业兼并、估值和收购的基本原则和程序。其中对目标企业价值的评估,是整个并购活动成败的关键,而价值评估方法的选择又是企业价值评估的关键影响因素。通过模型研究，把握公司估值在实践中常见的重置成本法、市场法和净现金流折现法以及方法类比。

　　讲座与沙龙(选修)

　　专业讲座：常见金融衍生产品分析(选修，8学时)

　　常见金融衍生产品在2007年就达到一万亿人民币，其产品数目达到四千以上，并且保持了连续三年年增长率超过100%的高速发展，致使国内的个人和机构面临有众多理财产品的局面。但随着金融危机的到来，大批的理财产品出现严重亏损的情况，银行和金融机构开始重新思考理财产品的设计和风险问题。

　　本课程将围绕常见理财产品的定价、设计与风险控制问题展开，借助大量案例，分析目前理财产品的优缺点，解剖理财产品设计和定价的内幕。

　　主题沙龙：电子商务与现代金融(选修，8学时)

　　以日新月异的互联网交易为切入点，结合最前沿的科技理念及电子商务经营模式，针对电子商务在金融领域内介入后所面临的 问题、困惑及发展前景一一展开，娓娓道来，使学员了解网络营销时代中现代金融业所面临的新业务，以及高科技对于现代金融业所产生的推动作用。

　　师资力量  师资阵容豪华强大，两岸三地一流金融学专家亲临授课

　　部分讲座和任课教师：

　　何 佳

　　(讲座教授)上海交通大学海外教育学院特聘金融学教授，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融财务学博士，上海交通大学计算机科学和决策科学工程双硕士，美国休斯顿大学终身教授。现任：香港金融工程师协会会长，香港中文大学终身教授，清华大学双聘教授，上海交通大学兼职教授及博导，中国香港特区政府大学研究基金评审委成员，中国金融学会常务理事及学术委员会委员，中国金融工程学会顾问，香港正奇投资有限公司独立董事。曾任：中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员，深圳证券交易所综合研究所所长，深圳证券交易所博士后工作站学术总指导。

　　夏 斌

　　(讲座教授)中国央行货币政策委员会委员。现任国务院发展研究中心金融研究所所长。84年毕业于五道口人民银行研究生院。1985-1992年，在央行金融研究所从部室副主任干到副所长，期间曾到日本野村证券研究所研修过证券;此后三年，先后出任中国证监会交易部主任、信息部主任及深交所总经理;1996-1998年，回到央行，做政研室副主任，1998-2002年，担任央行非银司司长;2002年9月，至国务院发展研究中心金融研究所，从事宏观金融政策研究。2003年获中国经济学最高奖——孙冶方奖。

　　叶 檀

　　(讲座教授)现为《每日经济新闻》首席评论员，评论版主编。历史学博士，财经评论者。经济领域的市场派，文化上的保守主义者。认为从历史到现实，从经济到政治，期间并无轩轾，常有令人惊讶的相似之处，叶教授谴责任何以牺牲个人充当某种崇高理想祭品的行为以及脱离生活常识的高深理论。

　　宋鸿兵

　　(讲座教授)著名财经作家。环球财经研究院院长。20世纪90年代初赴美留学，主修信息工程和教育学，获美利坚大学(American University)硕士学位。长期关注和研究美国历史和世界金融史。曾在美国媒体游说公司、医疗业、电信业、信息安全、联邦政府和著名金融机构供职。近年来，曾担任美国最大的非银行类金融机构房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的高级咨询顾问，主要从事房地产贷款自动审核系统设计，金融衍生工具的税务计算分析，MBS(资产抵押债券)的风险评估等方面的工作。

　　张光平

　　(讲座教授)上海交通大学海外教育学院金融创新特聘教授，上海银监局副局长，美国经济金融博士，中国金融期货交易所首席金融工程专家。先后在美国标准普耳公司、瑞士联合银行纽约分行、美国化学银行等公司担任高级管理职务。

　　吴庭斌

　　台北大学金融学教授，国立政治大学财务金融博士。台湾金融界难得的年轻的优秀人才，二十多岁便获得博士学位，尤其在金融工程与金融创新，衍生性金融商品定价与避险方面有其独到研究，被台湾业界人士称为金融奇才。任教课目：微积分、统计学、期货与选择权。

　　刘海龙

　　上海交通大学安泰经济与管理学院金融工程研究中心副主任，管理科学与工程系教授，博士生导师。中国金融学会金融工程专业委员会常务委员，上海市金融工程研究会常务理事。

　　赵力群

　　博士生导师，上海统计学会常务理事、上海财务会计管理中心讲师，在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。

　　杨 锋

　　北京大学客座教授、湘财贯通投资管理有限公司CFO、曾就职于湘财证券，担任国际并购业务执行董事，中东欧最大的金融机构PPF金融集团的董事总经理。

　　杨军战

　　上海财经大学金融数学与金融工程专业博士，华东政法大学商学院国家资本研究中心副主任，FRM(美国金融风险管理师)/ CAIA(另类投资分析师)/CFP(国际金融理财师)。

　　王自生

　　金融理财专家，加拿大注册理财策划师CFP，美国注册财务策划师学会(RFPI)亚洲事务暨中国发展中心认可讲师，美国注册财务策划师RFP。历任以下职务：加拿大皇家银行金融集团理财顾问，中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员，联想集团华中区营销总监。

　　刘凤元

　　上海交通大学金融学博士，华东政法大学国际金融法律学院副院长，自2001年起担任数家商品期货/期权投资公司高级顾问，主要研究方向为金融市场实证与金融市场监管。

　　谢为安

　　复旦大学经济学院国际金融系副教授，数量金融经济与金融工程专家。

　　曹志广

　　上海财经大学金融学院证券系副教授，主要研究资产定价和行为金融。

　　周宏明

　　上海交大EMBA，18年以上的互联网工作及创业成功经验，对于公司创立、团队领导及新事业发展具备完整的经营实务经验与企业获利成长记录，并获得多次专业奖项。具主持多个大型电子商务与网络营销平台运营的实务经验，有着丰富的信息科技、电子商务、网络通讯及零售渠道，在美国、中国台湾、中国大陆地区有着丰富的工作经验与成功实绩。1991年获美国纽约大学(NYU)硕士学位，主修计算机科学。专长于网络营销，零售电子商务、客户关系管理、数据库商务智能。

　　上海交通大学海外教育学院简介

　　上海交通大学是教育部直属的全国重点大学，创办于1896年，是中国历史最悠久的最著名的高校之一。

　　上海交通大学海外教育学院坐落于上海交通大学徐汇校区，是国内高端继续教育领域最有影响力的机构之一。

　　依托上海交通大学优良的办学传统和教学资源，引进海外知名大学和教育机构的优质教育资源，推出以金融及财务管理等高端培训为主的20多个教育项目。为进一步加强在金融领域的科研和教育优势，学院聘请了国际著名的金融专家和国内资深专业人士组建了行为金融研究所，旨在对金融领域最前沿的问题开展研究和探索。

　　学院以行为金融研究所及国际领导力研究所为两翼，架构起交大海外金融研训中心，专注于金融领域内相关课程的设置及研发，为银行等金融机构提供最具参考价值的咨询与培训业务。

　　香港金融工程师协会

　　香港金融工程师协会是一个由香港金融业著名学者、专业人士发起，并经香港特区政府批准设立的专业团体。协会的宗旨是立足香港，面向中国大陆，为香港建设领先国际金融中心和中国内地金融国际化进程做出贡献。为这一目标，协会通过推出成熟的金融工程师培训、考核及会员制度，吸收以下高素质专业人才成为协会会员培养金融工程专业人才：

　　商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、基金公司、期货经纪公司、证券交易所、期货交易所、财务公司中从事金融产品研究、开发、定价、市场分析、风险及投资组合管理的专业人士;公司中从事财务管理、投融资工作的人士;有意进入金融业从事衍生产品交易与风险管理人员。

　　协会还从世界范围内，聘请金融工程及相关领域的学术专家、银行家等高层人士担任协会的要职。协会还致力于加强同世界其它国家和地区的同行业协会、机构建立不同形式的交流与合作，争取与这些协会和机构实现学术交流、会员资格互认等。我们所有的努力都是为了向有志从事金融工程及相关工作的人士，提供有价值的培训，进而提升他们的能力。

　　台湾金融工程师学会

　　台湾金融工程师学会本着发展学术、服务社会的成立宗旨，由台湾地区著名学者、专业人士发起成立。协会积极促进金融创新及风险管理之学术研究，提升金融商品之国际竞争力，促进金融创新与财务工程人才之培育。学会通过一系列专业的金融财务培训课程，培养了大批领域内的精英人才并为提升金融产品的国际竞争力尚在不懈努力。

　　增值收益——交大海外校友卡

　　所有学员都将获得上海交通大学海外教育学院校友卡。享受交大海外的终身制教学服务。我们倡导让学习成为一种生活方式的终身学习计划。每年近20场免费高端讲座，聆听智慧的声音。同时享受交大海外两万余名总裁高官等构建的精英校友联谊平台，并定期举办各类校友活动和校友合作项目。

　　与“大家”对话——高端讲座

　　学院每年将举办十余场高端讲座，免费对校友开放，至今已经成功举办六十余场，为校友提供聆听“大家”智慧，与“大家”对话的极佳机会，以下是已邀请的部分高端讲座嘉宾：夏斌、巴曙松、樊纲、叶檀、宋鸿兵、张维迎、黄亚生、李剑阁、张五常、余世维等。

　　招生对象

　　1. 商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司、金融租赁公司、信托公司、财务公司等金融机构在职人员。

　　2. 企业财务人员及从事公司理财、投融资、风险分析及风险管理人士。

　　3. 具有经济、金融、理工科或财务相关专业背景，希望进入金融领域从事金融产品创新、风险管理人士及进入现代化公司从事金融财务管理及投融资工作人士。

　　研修安排

　　2014年6月30日第27期首次授课，每月安排2-3天周末时间进行集中研修，所有课程一年左右完成。

　　考核方式

　　由上海交通大学海外教育学院统一组织学员分组进行毕业设计，设计通过评估，准予毕业。

　　颁发证书

　　n 上海交通大学《金融工程师资格证书》

　　n 长江三角洲紧缺人才项目岗位能力考核委员会《金融工程师岗位能力证书》

　　n 香港金融工程师协会《香港金融工程师协会资深专业会士证书》

　　n 台湾金融工程师学会《金融工程师资格证书》

　　研修费用

　　总费用：35900 元人民币(含报名费、学费、教材费、讲义费、教务费、设计辅导费、香港金融工程师协会入会费及第一年会费等);台湾及海外学习考察等活动费用另计。

　　联系方式

　　电 话：021-51860017、51567019转807