项目介绍
20世纪90年代,诞生了一门代表着国际金融领域最新发展方向的新兴学科--金融工程。“金融工程师”随之成为金融领域最热门而诱人的职业之一。
2003年北京统计局公布的未来“十大高薪职位”中,金融工程师就以其较高的社会地位和收入,榜中有名。在美国华尔街,稍有知名度的金融工程师年薪在五十万美元以上,即便在一般银行、保险和理财公司的金融工程师的年薪也在四十万美元以上。
其实,这样一个热门而高薪的职业早在上世纪80年代初的伦敦金融界就诞生了,并在1991年成立了非盈利组织――国际金融工程师协会(IAFE)。而《香港金融工程师协会》(HKAFE)是一个由香港金融业著名学者、专业人士发起,并经香港特区政府批准设立的专业团体。其宗旨是立足香港,面向全球,为香港建设领先国际金融中心和中国内地金融国际化进程做贡献。并通过成熟的金融工程师培训、考核及会员制度,吸收更多高素质金融工程专业人才。2004年,中国银行业监督管理委员会的1号令要求,金融机构从事衍生产品交易和风险管理业务的人员必须接受相关专门培训半年以上,才具有相应资质。
2020年,上海将建成亚太地区国际金融中心,届时预计需要30万金融专业人才。目前,作为金融中心的纽约拥有77万金融人才,香港有35万人,而上海只有10万左右从事金融行业的人员,距离30万的人才储备显然缺口巨大,尤其是掌握金融创新与风险管理技术与技能的专业人才(即金融工程师),将成为市场的急需。
鉴于此,上海交通大学海外教育学院引进《香港金融工程师协会》课程体系并获得上海紧缺人才培训工程联席会议办公室独家授权,主办金融工程师证书班。
课程理念:
本课程旨在借鉴国际上金融工程最新的研究成果和发展趋势,并充分考虑的综合性和复杂性,将工程思维引入金融科学研究中,创造性地开发出了融现代金融学、信息技术与工程方法于一体的课程。
而金融工程师与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同,他更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性,将最新的科技手段、规模化处理方式(工程方法)应用到金融市场中,创造出新的金融产品、交易方式,从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
通过本课程的学习,学员可运用各种定量技术方法,创造性地设计开发金融产品及其衍生产品;运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决各类金融问题;更重要的是,将对投资银行、信托公司、商业银行、保险公司、基金管理公司等各类金融机构与金融监管部门、大型企业等单位的资金运作起关键作用。
课程特色:
1.引进国外金融工程师理念,传授国际最先进的金融知识,打造中国高级金融人才;
2.理论、技术和应用课程相结合,极大提升职业竞争力;
3.香港特区政府、上海市委组织部等多部门认可;
4.学院可根据学员要求组织学员深入金融机构参观和学习,安排与金融机构人力资源部座谈;
5. 可获香港金融工程师协会会员资格,参加协会举办的不定期大型金融专题论坛及协会举办的香港及海外著名金融机构考察等活动;
6.帮助金融机构及企业创造性解决各种金融问题;
7.加入交大海外学院同学会,扩大人脉网络资源;
招生对象
1.商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司、财务公司等金融机构在职人员。
2. 上市公司、跨国公司等现代化公司总经理、副总经理等高层管理者、企业财务人员及从事公司理财、投融资、风险分析及风险管理人士。
3. 具有经济、金融、理工科或财务相关专业背景,希望进入金融领域从事金融产品创新、风险管理人士及进入现代化公司从事投融资工作人士。
学位与证书
1.《香港金融工程师协会》颁发“香港金融工程师”会员资格证书。
2.上海交通大学颁发《金融工程师课程结业证书》。
3.上海交通大学海外教育学院颁发《金融工程师课程证书》。
培养方向与目标
通过本课程的学习,学员可运用各种定量技术方法,创造性地设计开发金融产品及其衍生产品;运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决各类金融问题;更重要的是,将对投资银行、信托公司、商业银行、保险公司、基金管理公司等各类金融机构与金融监管部门、大型企业等单位的资金运作起关键作用。
课程设置
投资学(理论课16学时) |
国际金融市场(应用课16学时) |
金融市场理论 |
国际金融市场(金融市场、产品、风险分析) |
投资组合理论 |
外汇市场与汇率 |
CAPM和套利定价定理 |
全球资产组合管理 |
债券分析和股票估值 |
跨国企业并购重组 |
应用分析 |
国际资本预算 |
金融工程学(理论课16学时) |
金融建模与金融计算(技术课16学时) |
金融工程学体系 |
数值分析原理 |
金融衍生产品分析 |
二叉树方法 |
股票价格行为模型 |
蒙特卡罗模拟方法 |
衍生证券定价的一般方法 |
有限差分方法 |
金融工程技术与应用简述 |
回归分析 |
时间序列分析 | |
其他模型与应用 | |
金融风险管理(应用课24学时) |
固定收益证券分析(应用课24学时) |
金融风险与风险度量方法 |
固定收益证券及风险分析 |
风险价值技术 |
利率期限结构理论与利率风险 |
金融风险管理策略 |
资产定价模型 |
金融风险管理案例分析 |
抵押债券分析与估价 |
利率风险管理 | |
产品创新与结构化产品(应用课16学时) |
金融工程案例专题(应用课16学时) |
产品创新原理 |
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金融产品创新技术 |
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结构化产品介绍 |
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结构化产品分析 |
讲座讲师 |
职 位 |
讲座内容 |
李剑阁 |
国务院发展研究中心副主任 |
当前中国金融改革的几点思考 |
夏斌 |
国务院发展研究中心金融研究所所长 |
当前的货币政策形势 |
戴彦德 |
国家发展和改革委员能源研究所副所长 |
中国能源需求和能源危机 |
祁斌 |
中国证监会研究中心主任 |
资本博弈与大国崛起 |
厉无畏 |
全国人大常委会常委、民革中央副主席 |
产业创新与经济增长 |
梁定邦 |
原香港证监会主席、中国证监会首席顾问 |
中外银行业今后的挑战与契机 |
何佳 |
香港中文大学教授 |
金融全球化及亚洲银行竞争力研究 |
金岩石 |
上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长、国金证券首席经济学家 |
股权投资产业的证券化与产业链 |
曹远征 |
中银国际首席经济学家 |
转轨中的中国金融体制 |
师资配备
何 佳
美国宾悉凡尼亚大学沃顿商学院金融财务学博士,上海交通大学计算机科学和决策科学工程双硕士,美国休斯顿大学终身教授。现任:香港金融工程师协会会长,香港中文大学终身教授,清华大学双聘教授,上海交通大学兼职教授及博导,中国香港特区政府大学研究基金评审委成员,中国金融学会常务理事及学术委员会委员,中国金融工程学会顾问,香港正奇投资有限公司独立董事。曾任:中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员,深圳证券交易所综合研究所所长,深圳证券交易所博士后工作站学术总指导。
宣文俊
现任华东政法学院商学院副院长,兼任上海经济学会理事、上海市经济研究理事会理事、上海市数量经济理事会理事。
魏 嶷
现任同济大学中德研究生学院副院长硕士生导师;德累斯顿银行基金教席主任教授。1981年同济大学管理工程系硕士毕业曾先后主持参加了两项国家自然科学基金项目《技术创新过程机制研究》和《企业集团协调发展研究》以及20多项企业研究和谘询课题。
潘启良
香港中文大学财务学博士,现任荷兰商业银行大中华区董事,曾任荷兰银行深圳分行总裁,深圳外资金融机构协会主席、香港中文大学和清华大学财务专业兼职教授。
刘海龙
上海交通大学管理学院金融工程研究中心副主任。管理科学与工程系教授,博士生导师。
姜培兴
现任招银国际金融有限公司总裁,曾任中国银河证券有限责任公司总裁助理,兼任上海总部党委书记、总经理;中国银河证券公司筹备组成员;深圳阳光基金管理有限公司总经理;中国人保信托投资公司副总经理。
芮 萌
UNIVERSITYOFHOUSTON的MBA和财务学博士,OKLAHOMA STATE UNIVERSITY经济学硕士,CFA会员,香港证券专业学会会员,现任香港中文大学会计学副教授,香港证券交易所证券行业监管委员会成员,爱立信公司顾问。
金岩石
金岩石博士现任湘财证券首席经济学家、国际战略委员会主席、国际业务总监、上海交通大学海外教育学院行为金融研究所所长。金博士既有深厚的理论功底又有丰富的实际操作经验和产品设计能力,被海内外媒体誉为“索罗斯的中国门徒”、“纳斯达克市场的活字典”。
徐 琤
华东理工大学商学院副教授。主讲:中央银行学、国际金融、金融市场学。主要研究方向:宏观经济政策、金融结构、金融市场。
杨 峰
万家基金管理有限公司总经理助理。研究方向:金融衍生产品风险控制。主要研究领域:金融工程、风险控制、金融产品设计。
陈松男
台湾政治大学金融系教授,政大商学院财务工程研究中心主任。中华金融创新与财务工程学会理事长,台湾合格证券分析师,曾任美国马里兰大学财务金融博士研究所主任,美国马里兰大学管理学院教授评审委员会主席。参与央行「发展亚太金融中心」咨询工作。
范龙振
财务金融系教授,研究方向:金融工程,固定收益证券,资产定价理论,中国资本市场实证分析
杨 平
上海社会科学院经济研究所经济学博士,国海富兰克林基金管理有限公司市场副总监
学费与学制
第二十二期2014年8月29日正式开学。9个月业余时间,168个学时,每月集中(2-3天,周六、周日或周五、周六、周日),全天授课。
学 费: 学费人民币21900元整。香港及海外学习考察等活动费用另计
上课地点: 交通大学徐汇校区
所需材料: 报名时请携带身份证、学历证明复印件、金融财务相关在职工作证明、一寸的彩色照片2张、二寸彩色照片4张及学费(现金、刷卡、支票、电汇皆可)。